Les ratios Long / Short sont par définition les proportions de comptes longs et shorts par rapport au total des comptes avec positions chez un broker. Chaque compte n'est compté qu'une seule fois.
Ratio long/ short = compte long % / compte short %
Nous pouvons donc en tirer plusieurs conclusions qui peuvent permettre de confirmer une analyse et / ou un setup de trade :
Chez PathFinders, l'un de nos traders, Celli, a développé un outil permettant de réaliser un tracking précis de ces ratios sur l'ensemble des actifs présents sur Binance possédant des dérivés. Vous pouvez retrouver ces ratios sur ce site : https://celliottiste.github.io/CryptoRatioInsights/
Exemple de ratio Long Short - BTCUSDT
Le GEX récupère les order flow BTC pour reconstruire les positions globales des dealers sur le marché et ainsi en déduire les expositions Gamma et Vanna des makers/takers.
Les couleurs bleues/vertes ou violettes/rouges représentent les deltas de positions par rapport à l'action du prix (Price action)
Une courbe majoritairement bleue/verte montre que les makers se hedgent contre la tendance de prix. A l'inverse, une courbe rouge/violette montrent que les makers ouvrent des positions dans le sens de la tendance. Autrement dit, les tendances bleues/vertes montrent un delta positif sur le marché qui apporte des positions de couverture et probablement de la compression.
Les bandes de transparence valident une indécision market marker et notamment un delta nul (=0) sur le marché et donc met en avant une possible volatilité car une inversion marché respectivement au price action est possible.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site web.bookmap.com qui est un outil gratuit pour tracker les zones de liquidité (heatmap).
Ces zones comportent généralement un gros volume d'ordres limit en attente et où le prix est susceptible de réagir fortement (support / résistance). Plus le rouge est foncé, plus le volume en attente est élevé.
Inspiré du travail de Befalt, ce scoring vous permet une prise de décision efficace en SMC.
En fonction des conditions remplies pour votre prise de position, l'outil vous indique la légitimité du setup (AAA ; A ; BBB ; C) et élimine les prises de décisions hasardeuses du genre "ouais mais je le sentais bien".
Les indicateurs sont pondérés par défaut suivant leur importance grâce aux travaux de Luca, mais peuvent être modifiés pour vos tests personnels.
| Élément | Setup | Pondération | |
|---|---|---|---|
| Contexte HTF narratif |
Tendance
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Premium / Discount
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Raid PWL / PWH
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Raid PDL / PDH
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Raid Asia
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Raid EQH / EQL
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Raid
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SMT DXY
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Divergence RSI
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S/R Monthly
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S/R Weekly
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S/R Daily
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| Objectif |
PWL / PWH
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PDL / PDH
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Monday Low / High
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Asia Low / High
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BSL / SSL
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EQHs / EQLs
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Trendline
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| LTF execution |
POI HTF
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Raid interne
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BOS
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Consolidation
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0.5 retracement
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OTE retracement
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FVG LTF
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3 drive pattern
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| Malus | Contre tendance HTF | ||
| News | |||
| Clôture Monthly | |||
| Hors Session |
| Risque conseillé | |||
|---|---|---|---|
| Lecture scoring | Challenge | Financé | |
| AAA | Execution classique | 2,00% | 1,00% |
| A | Execution sécurisée | 1,00% | 0,50% |
| BBB | Execution risquée | 0,50% | - |
| C | Execution nulle | - | - |
