Le CVD est le Delta de Volume Cumulatif. Concrètement, il s'agit de la différence entre les volumes d'achat et les volumes de vente sur une période.
Attention cependant, le CVD est un indicateur qui trouve souvent sa pertinence sur des timeframes H1 minimum.
CVD
Le Funding Rate est la représentation graphique de l'écart des prix en pourcentage entre le marché des dérivés et le Spot.
L'augmentation du Funding Rate d'un côté comme de l'autre aura pour conséquence l'augmentation des frais de financement.
On en déduit donc que plus le funding est élevé d'un côté ou de l'autre, plus un renversement du prix dans le sens opposé est probable !
Funding Rate
Il s'agit de la représentation graphique des contrats passés sur les dérivés. Quand un contrat s'ouvre, l'OI augmente. Quand un contrat se ferme, l'OI baisse.
Open Interest
Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum développé par J. Welles Wilder Jr qui mesure la vélocité et la variation du prix d'un actif afin d'évaluer s'il se situe en zone de surachat ou de survente.
Son affichage se fait sous forme d'une courbe linéaire similaire à celle du prix, sur une échelle de 0 à 100. Globalement, cet indicateur permet de confirmer des analyses techniques en validant de potentiels renversements, pullback ou continuation de tendance. Généralement, nous pourrons dire qu'un RSI supérieur à 70 indique une situation de surachat, tandis qu'un RSI inférieur à 30 indique une situation de survente.
Attention cependant, il est important de noter que cet indicateur est TOUJOURS en retard par rapport au prix. Il s'agit d'un calcul de momentum reliant les forces acheteuses et forces vendeuses en présence (RSI = 100 - [100 / (1 + (MH/MB))] ; MH et MB les moyennes des hausses et des baisses sur les X dernières unités de temps). Plus l'historique utilisé est important, plus l'information donnée est donc pertinente.
La longueur par défaut utilisée pour le calcul du RSI est de 14.
RSI Illustration
La première étape consiste à déterminer dans quelle zone se trouve le prix.
Une approche est ensuite de réaliser l'opposé de ce que nous montre le RSI en zones extrêmes.
Cette méthode d'analyse très naïve ne se suffit pas à elle-même ! Le RSI est un indicateur qui doit venir confirmer une analyse préalable. Un prix en zone de surachat peut bien entendu continuer d'augmenter.
Nous pouvons autrement nous baser sur la simple zone de neutralité pour lancer nos trades !
Cette méthode d'analyse très naïve ne se suffit pas à elle-même ! Le RSI est un indicateur qui doit venir confirmer une analyse préalable. Un prix en zone de surachat peut bien entendu continuer à augmenter.
Plus avancé mais extrêmement puissant pour corréler d'autres analyses, nous pouvons observer les divergences entre le RSI et le PA de la chart.
Une divergence est caractérisée par une incohérence entre ce que montre le RSI et ce que montre le PA. Ce sont des anomalies qui peuvent nous indiquer des changements de tendances à venir.
Divergences RSI
Cette méthode d'analyse très naïve ne se suffit pas à elle-même ! Le RSI est un indicateur qui doit venir confirmer une analyse préalable. Un prix en zone de surachat peut bien entendu continuer à augmenter.
Les Bandes de Bollinger est un indicateur technique souvent utilisé par les traders pour analyser la volatilité du marché. Il sert aussi à déterminer les niveaux de surachat ou de survente.
Les Bandes de Bollinger sont composées de 3 bandes, une centrale qui est représentée par une moyenne mobile (20), une supérieure et une inférieure. Les Bandes supérieures et inférieures nous permettent de prendre en compte la volatilité sur le marché. Des bandes étroites indiquent ainsi une volatilité faible et des bandes larges indiquent une volatilité élevée.
Bandes de Bollinger - Volatilité
En outre, les bandes de Bollinger peuvent vous aider à identifier les supports et résistances.
Bandes de Bollinger - Surachat / Survente
Bandes de Bollinger - Supports / Résistances
Le volume profile se divise en deux parties :
À cela s'ajoute un point de contrôle (POC).
La VA représente 70% des volumes, dont les VAH et VAL sont les bornes supérieures et inférieures. La majorité des ordres sont donc exécutés à l'intérieur de cette zone.
Pour exploiter le Volume Profile, nous cherchons des entrées en dehors de la VA. Il est important également de faire entrer en ligne de compte ces deux concepts, POC et NPOC :
Le POC joue un rôle d'aimant car c'est là que la plupart des transactions sont réalisées. On peut donc s'en servir comme zone de profit.
Les High value node / Low value node représentent les niveaux de prix échangés à l'intérieur de la VA :
Volume Profile
